博物馆是十分典型的安达卢西亚风格建筑，是16世纪时的波埃纳维斯塔伯爵宫，后来在宫殿地底下还挖掘出古代腓尼基人、罗马人和拿撒勒人的遗址。此外，博物馆还“嫁接”出一个现代展厅，天花板处用张开的帆布迎接直泻而下的地中海阳光。这样的手法颇得毕加索创作精髓——把实用性都美化成艺术性。所以，现在的毕加索博物馆是一座融合了6世纪、16世纪和21世纪各时段风格的建筑。

毕加索是马拉加的骄傲，每天来参观博物馆的人络绎不绝。除了展出毕加索早期的作品，现代展厅展出的毕加索陶艺作品，从日本箱根刚运过来。自然的东西，特别是动物如鸽子、鸟、猫头、山羊等都是毕加索的灵感。它突出陶艺的艺术性与实用性，经他手一捏，指甲一掐，画面就成了另外一种形状。