到在美网决赛中再次击败克里斯特尔斯封后为止，海宁在03赛季已经7捧冠军奖杯，这其中还包括了两座大满贯金杯。在一级赛瑞士电信挑战赛的决赛击败多克奇之后，海宁职业生涯中第一次坐上世界第一的后座，尽管这美好的瞬间在仅仅停留一个星期后就被克里斯特尔斯取代，但是对于任何事情都绝不轻言失败的海宁来说，在WTA年终总决赛上力压克里斯特尔斯成功夺得年终第一，还是让她为自己无比辉煌的2003年画上了一个完美的句号。
2004年：尽管在1月的澳网大赛上夺冠，并相继收获了包括悉尼、迪拜、太平洋寿险杯在内的3项桂冠，但随后染上怪疾hypoglycemia和cytomegalovirus，使得海宁的身体健康状况大受影响，以至在法网卫冕战第二轮就输给了世界排名只有第86位的意大利选手加宾。随后，她宣布退出包括温网在内的一系列赛事。
8月份在雅典奥运会上，海宁自法网后首次参赛，在单打决赛中击败毛瑞斯莫，为比利时代表队拿下一枚金牌。不过随后在美网，她过早的在第四轮就被佩特洛娃击败，世界排名也一下子从NO.1跌落到第4位，结束了自己已经有45周的统治期。再相继退出保时捷大奖赛、苏黎世瑞士电信挑战赛以及WTA年终总决赛后，海宁以年终第8结束了自己多灾多难的2004赛季。
2005年：在因膝伤错过了当年的澳网之后，海宁终于在夏季的红土球场以令人惊叹的连胜宣告了回归，她在查尔斯顿、华沙以及德国的三项赛事中连续捧杯，并在罗兰加洛斯第二次加冕后冠。而在此之前，只有埃弗特、格拉芙以及塞莱斯这三位超级巨星曾在红土赛季中成就过以不败战绩征服包括法网在内的所有赛场。
出人意料的是，海宁却在随后的温网首轮中被希腊猛女达尼丽都爆冷淘汰出局，尽管此前已经跌至第43位的世界排名在7月底重新回到了世界前五，但是从未征服过的全英俱乐部却带给了她再一次的痛苦回忆。8月份，海宁在多伦多罗杰斯杯打进决赛输给了克里斯特尔斯，随后在美网她也止步于第四轮不敌皮尔斯。进入秋季的欧洲室内赛季，海宁因肌腱伤病错过了接下来的许多赛事，最终以年终第6的排名结束了这个并不算太出色的赛季。
2006年：海宁在这一年中6次捧杯，并打入了全部四大满贯赛的单打决赛，但却只在法网实现卫冕。在澳网中，海宁接连淘汰了当时世界排名第一的达文波特与排名第四的莎拉波娃，却在与毛瑞斯莫的决赛中被迫因病退出，成就了后者的大满贯处女冠。不过在法网中，海宁7场比赛未失一盘，最终成功卫冕，成为继塞莱斯之后，又一个三夺桂冠的选手。
